Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12786| Название: | Использование алгоритма фильтрации калмана в комплексной модели прогнозирования линейных экономических процессов |
| Другие названия: | Використання алгоритму фільтрації калмана в комплексній моделі прогнозування лінійних економічних процесів Kalman filtering algorithm application in the integrated forecasting model of linear economic processes |
| Авторы: | Чернова Н. Л. Chernova N. L. |
| Ключевые слова: | линейная модель алгоритм фильтрации прогнозирование дисперсия врп лінійна модель прогнозування дисперсія linear model filtering algorithm forecasting dispersion grp |
| Дата публикации: | 2016 |
| Библиографическое описание: | Чернова Н. Л. Использование алгоритма фильтрации калмана в комплексной модели прогнозирования линейных экономических процессов / Н. Л. Чернова // Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2016. – 392 с. – С. 153-165 |
| Краткий осмотр (реферат): | Предложен алгоритм прогнозирования линейных экономических процессов, позволяющий учесть гипотезу о наличии шумов в наблюдаемых статистических рядах. Для исключения шума из исходного ряда наблюдений используется метод Калмана. Алгоритм апробирован на рядах динамики показателя дисперсии ВРП для стран ЕС и дисперсии ВВП ЕС. Запропоновано алгоритм прогнозування лінійних економічних процесів, що дозволяє врахувати гіпотезу про наявність шумів в статистичних рядах. Для виключення шуму з вихідного ряду спостережень використовується метод Калмана. Алгоритм апробований на рядах динаміки показника дисперсії ВРП для країн ЄС і дисперсії ВВП ЄС. Linear economic processes forecasting algorithm is offered. The algorithm allows to take into account hypothesis about a noise in the observed statistical series. Kalman method is used to remove the noise from the original series of observations. The algorithm was tested on time series of GRP dispersion for some EU countries and GDP dispersion for the EU. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12786 |
| Располагается в коллекциях: | Монографії (ЕКСА) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| МонографияЭК.PDF | 716,33 kB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.