Імітаційне моделювання ефективності фінансових інновацій у банках з урахуванням рівня фінансової стійкості та стадії життєвого циклу

Abstract

Досліджено сутність та особливості інструментів імітаційного моделювання. Виявлено переваги системно-динамічного моделювання для оцінювання ефективності фінансових інновацій у банку. Побудовано імітаційні моделі ефективності фінансових інновацій у банках із різним рівнем фінансової стійкості та стадією життєвого циклу. Для банків, які знаходяться на стадії зростання є раціональним створення системи дистанційного відкриття депозитів через значну економію адміністративних витрат. Для установ на стадії стабілізації запропоновано створювати індексовані депозити, які у подальшій перспективі сприятимуть притоку клієнтів та забезпечуватимуть додаткову дохідність. Встановлено, що інноваційний проект із впровадження p2b кредитування у банках на стадії спаду є ефективним та сприятиме забезпеченню їх фінансової стійкості.

Исследована сущность и особенности инструментов имитационного моделирования. Выявлены преимущества системно-динамического моделирования для оценки эффективности финансовых инноваций в банке. Построены имитационные модели эффективности финансовых инноваций в банках с разным уровнем финансовой устойчивости и стадией жизненного цикла. Для банков, которые находятся на стадии роста, является рациональным создание системы дистанционного открытия счетов благодаря значительной экономии административных расходов. Для учреждений на стадии стабилизации предложено создавать индексируемые депозиты, которые в дальнейшей перспективе будут способствовать притоку клиентов и обеспечивать дополнительную доходность. Определено, что инновационный проект по внедрению p2b кредитования в банках на стадии спада является эффективным и будет способствовать обеспечению их финансовой устойчивости.

The essence and features of simulation modeling tools were studied. The advantages of system-dynamic modeling for evaluating the effectiveness of financial innovation in the bank were revealed. The simulation models for the financial innovations of banks with different levels of financial stability and lifecycle stage were built. It was proved that for institutions at the stage of growth it is rational to create on-line deposits due to significant savings in administrative costs. For banks that are stable it was recommended to create index-linked deposits, which in the long run will attract new clients and provide additional yield. It was discovered that the introduction of an innovative project of p2b loans in banks at the stage of recession is effective and helps to ensure their financial soundness.