Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23274| Назва: | Financial market stability estimation models |
| Автори: | Guryanova L. S. Polianskyi V. Milevskyi S. V. |
| Теми: | macro-system financial security stock market financial securit “shocks” stability fractal analysi cluster analysis |
| Дата публікації: | 2019 |
| Бібліографічний опис: | Guryanova L. Financial market stability estimation models / L. Guryanova, V. Polianskyi, S. Milevskyi // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 16 – 17, 2019, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2019, - pp. , 394, P. 51-56, illus., tabs., bibls. |
| Короткий огляд (реферат): | The problem of macro systems security subsystems transformation in the conditions of increasing turbulence is considered. Particular attention is paid to assessing the stability of financial markets, as one of the most “vulnerable” channels of external stress/infection for “shocks”. A methodological approach to the development of financial market stability models is proposed. The implementation of the models made it possible to single out macro-regions with high, medium and low levels of financial market stability. The results can be used to further identify the types of “shocks” that have a destabilizing effect on macroeconomic stability. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23274 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Guryanova_Polyanskyi_Milevskyi.pdf | 165,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.