Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34995| Назва: | Розробка алгоритмічних торгових стратегій з використанням генетичних алгоритмів |
| Автори: | Канигін С. М. |
| Теми: | алгоритмічна торгівля торгові стратегії технічний аналіз генетичні алгоритми оптимізація |
| Дата публікації: | 2024 |
| Бібліографічний опис: | Канигін С. М. Розробка алгоритмічних торгових стратегій з використанням генетичних алгоритмів / С. М. Канигін // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2024. – Вип. 3. – № 76. – С. 92-99. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті представлено методологію розробки торгових стратегій на основі генетичних алгоритмів. Для розробки використовувалися дані криптовалютної біржі Binance за 2021–2022 роки, а для валідації – аналогічні дані за 2022–2024 роки. На основі набору поширених технічних індикаторів були згенеровані всі можливі комбінації вхідних та вихідних сигналів. Ефективність кожної комбінації оцінено за допомогою коефіціентів Шарпа, Сортіно, Омега, максимальної просадки та Кальмара. Результати показали, що найкращі 15 комбінацій мають середній прибуток понад 50% на валідаційній вибірці. Це свідчить про ефективність ваг, обраних генетичним алгоритмом при виборі комбінацій. Запропонований підхід може бути ефективно застосований для створення оптимальних торгових стратегій, забезпечуючи високу прибутковість та управління ризиками. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34995 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Канигін_РОЗРОБКА АЛГОРИТМІЧНИХ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ _2024.pdf | 581,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.