Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Харківський національний економічний університет, Харків, 2008. У дисертації розглядається актуальна проблема розробки економіко-математичних моделей системи актуарного оцінювання діяльності недержавних пенсійних фондів (САО НПФ). Проведений аналіз методів і моделей актуарного оцінювання показав відсутність загальноприйнятого системного підходу до актуарного оцінювання діяльності НПФ. Подібний стан зумовлює необхідність економіко-математичного моделювання САО НПФ, для забезпечення ефективного управління діяльністю недержавних пенсійних фондів. У роботі запропоновано концепцію моделювання системи актуарного оцінювання діяльності НПФ. САО НПФ визначається як контрольно-діагностична система, яка забезпечує діагностику фінансового стану недержавного пенсійного фонду, концентрацію контрольних дій за основними напрямами його діяльності НПФ, реалізацію управлінських рішень по досягненню стратегічних цілей та попередженню кризових ситуацій. Розроблено моделі, що є основою інтегрованої системи економіко-математичних моделей САО НПФ: стохастичні моделі актуарного оцінювання діяльності НПФ, моделі фінансових потоків і актуарної оцінки зобов'язань НПФ, модель оптимізації портфеля пенсійних активів, моделі прогнозування діяльності НПФ. Для автоматизації і комплексного розв’язання завдань актуарного оцінювання діяльності НПФ розроблено методичне забезпечення інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в актуарному оцінюванні. Методом, що забезпечує пошук рішення, є інтегрована система економіко-математичних моделей в сполученні з моделлю дерева цілей фінансової стабільності НПФ.

Dissertation for acquisition of candidate of economic sciences scientific degree on specialty 08.00.11 – mathematic methods, models and information technologies in economics. - Kharkov national economic university, Kharkov, 2008. The thesis is dedicated to the actual problem of development of economic and mathematical models of the system of actuarial evaluation of activity of unstate pension funds (SAE UPF). The conducted analysis of methods and models of actuarial evaluation showed that no generally accepted systems approach is to the actuarial evaluation of the UPF activity. A similar state stipulates the necessity of the economic and mathematical modeling SAE UPF, for providing of effective management by activity of unstate pension funds. Conception of modeling of the system of actuarial evaluation of the UPF activity is offered in work. SAE UPF is determined as control-diagnostic system, which provides diagnostics of the financial state of UPF, concentration of control actions to basic directions of activity of UPF, realization of administrative decisions after achievement of strategic aims and warning of crisis situations. Models which are basis of the integrated system of the economic and mathematical models SAE UPF are developed: stochastic models of the UPF performance, model of cash flows and actuarial evaluation of the UPF obligations indicators, model of optimization of brief-case of pension assets, models of prognostication of the activity UPF. For automation and complex decision of tasks of actuarial evaluation of the UPF activity the methodical providing of the informative system of support of acceptance of decisions in the actuarial evaluation is developed. By a method which provides the search of decision, there is the integrated system of economic and mathematical models in combination with the model of tree of aims of the financial stability UPF.